Les superviseurs bancaires européens ont vu d'un bon œil la solidité accrue du secteur bancaire européen et sa capacité à mieux résister à un retournement brutal de la conjoncture économique, après la publication, vendredi 2 novembre, des résultats de l'édition 2018 des tests de résistance bancaire coordonnés par l'Autorité bancaire européenne (ABE).
« Les résultats confirment que les banques testées sont plus résistantes aux chocs macro-économiques qu'il y a deux ans. Grâce aussi à notre supervision, les banques ont accumulé beaucoup plus de capital, tout en diminuant leur exposition aux prêts bancaires non performants et, entre autres, en améliorant les contrôles internes et leur gestion des risques », a déclaré Danièle Nouy, la présidente sortante du Conseil de supervision unique au sein de la BCE, dans un communiqué.
Toutes les banques testées - 48 groupes européens, dont 33 institutions financières de la zone euro, soit 70 % des actifs totaux bancaires - ont réussi à maintenir un niveau de fonds propres de qualité optimale (CET 1) supérieur à 5,5 % dans le scénario extrême envisagé pour l'exercice 2018.
De façon agrégée, le niveau de capital CET 1 du panel passerait de 14,5 % fin 2017 à 10,3 % fin 2020 si le pire scénario envisagé se matérialisait et selon les règles prudentielles bancaires actuellement applicables. Le même ratio diminuerait de 14,2 % fin 2017 à 10,1 % fin 2020 si l'on applique l'ensemble des règles prudentielles découlant de la réforme 'Bâle III'.
En volume, la chute en capital bancaire atteindrait 226 milliards d'euros, les pertes liées aux risques de crédit s'élèveraient à 358 milliards et celles liées aux risques de marché à 94 milliards.
Parmi les établissements les moins bien classés figurent deux banques britanniques : Barclays et Lloyds Banking Group afficheraient des ratios de fonds propres respectifs à 6,37 % et 6,8 %. En Italie, où la solidité du secteur bancaire est scrutée sur fond de tensions budgétaires entre Rome et l'échelon européen (voir autre nouvelle), Banco BPM et UBI Banca ont terminé les tests avec un niveau de capital de 6,67 % et 7,46 %, sachant que Monte dei Paschi di Siena n'était pas concernée. En Allemagne, Norddeutsche Landesbank Girozentrale a terminé avec un ratio de 7,07 % tandis que Deutsche Bank, la première banque allemande, se classe 40e sur les 48 établissements testés avec un ratio de 8,14 %. Sur les six groupes français testés, Société Générale obtient le moins bon score avec un ratio de 7,61 %.
« Concrètement, cela signifie que le secteur bancaire européen est bien équipé pour résister à un choc macro-économique majeur. Ces résultats montrent une amélioration claire par rapport aux exercices précédents et reflètent la stratégie en cours de recapitalisation que poursuivent toutes les banques à travers l'UE », a estimé la Fédération bancaire européenne, dans un communiqué.
Ces résultats, et ceux attendus pour décembre provenant de l'exercice de transparence bancaire réalisé par la BCE sur une soixantaine de banques européennes, alimenteront le dialogue prudentiel entre superviseurs et groupes bancaires et pourraient déboucher sur l'imposition de nouvelles exigences en capital pour les établissements considérés comme les plus vulnérables.
Plus exigeant que le scénario utilisé en 2016, le scénario de l'exercice 2018 envisage une dégradation cumulée de 2,7 % du PIB de l'UE entre 2018 et 2020, une augmentation à 9,7 % du chômage, une inflation à 1,7 % sur la période et de fortes chutes des prix dans le secteur immobilier tant commercial (-20 %) que résidentiel (-19,1 %). A été utilisée pour la première fois la nouvelle règle comptable IFRS 9, qui oblige les banques à provisionner plus rapidement certaines pertes probables.
Plus d'informations : http://bit.ly/2AMJkFS. (Mathieu Bion)