Pour se conformer pleinement à l'accord 'Bâle III' d'ici 2028 sur les exigences prudentielles bancaires, les banques européennes nécessiteront « 1,2 milliard d'euros » de fonds propres de qualité optimale (Tier 1), a déclaré le président de l'Autorité bancaire européenne (ABE), José Manuel Campa, lundi 24 octobre.
Une telle augmentation correspondrait à une augmentation de « 15% » des exigences prudentielles actuelles, a-t-il précisé lors d'une audition au sein de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen.
M. Campa a également évoqué l'introduction du seuil plancher ('output floor') de fonds propres pour les banques européennes utilisant des modèles internes pour le calcul de leurs exigences en matière de capital (EUROPE 13011/18). La proposition législative sur la table est « pragmatique » et il convient que les dispositions permettant d'étaler l'impact de l'introduction du seuil 'output floor' demeurent « véritablement transitoires », a-t-il insisté.
En cette période marquée par l'incertitude, le président de l'ABE a noté que le secteur bancaire demeurait solide avec des ratios de capital 'Tier 1' (selon l'ensemble des normes 'Bâle III') à un niveau moyen de 15%, et des coussins de liquidité « amples » (ratios LCR à 164,9% et NSFR à 126,9%).
Cependant, M. Campa a reconnu l'existence de signaux faisant état d'une détérioration de la qualité des prêts bancaires, bien que le niveau des prêts non performants ('non performing loans' ou NPLs) par rapport à l'ensemble des encours de prêts ait encore diminué au premier semestre 2022. Notamment, le niveau intermédiaire des prêts situés entre la catégorie des prêts performants et celle des NPL ('IFRS 9 stage 2 loans level') est « désormais supérieur » à celui observé avant la pandémie de Covid-19, a-t-il observé.
Répondant à Eva Maria Poptcheva (Renew Europe, espagnole) et Stasys Jakeliūnas (Verts/ALE, lituanien) qui l'interrogeaient sur les problèmes des citoyens vulnérables et d'entreprises à rembourser leurs prêts, il a préconisé la possibilité pour les consommateurs de pouvoir effectuer un choix éclairé entre taux fixe et flexible lors de la formalisation de leur emprunt. De son côté, le secteur bancaire doit agir avec prudence dans l'octroi de crédits, a-t-il ajouté.
ESG. Quant au suivi des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), le président de l'ABE a souligné l'importance que le contrôle prudentiel des autorités de supervision demeure « basé sur les risques ». (Mathieu Bion)