Les banques européennes ont maintenu en 2021 un niveau solide de capital et de liquidité pour faire face aux risques auxquels la pandémie de Covid-19 les expose, a estimé la Banque centrale européenne (BCE) agissant en tant que superviseur bancaire unique, jeudi 10 février, en dévoilant les résultats de l'exercice 'SREP 2021'.
Face à cette situation et aux incertitudes qui planent sur l'économie en raison de l'impact à long terme de la pandémie, la BCE a augmenté légèrement le niveau moyen des exigences en capital bancaire en les fixant à 15,1% des actifs à risques pondérés (contre 14,9% en 2021) ainsi que celui des exigences en fonds propres de qualité optimale (CET1) en les fixant à 10,6% des actifs à risques pondérés (contre 10,5% en 2021).
Durant la pandémie, « les banques ont contribué à la résilience de l'économie de la zone euro et ont continué à accorder des crédits aux ménages et aux entreprises », même si elles « doivent rester conscientes des conséquences possibles sur leurs bilans et renforcer notamment leurs cadres de contrôle des risques et de gouvernance », a déclaré Andrea Enria, président du Conseil de supervision unique, dans un communiqué.
La BCE a notamment détecté chez plusieurs institutions financières des lacunes en matière de gestion du risque de crédit. Les banques ayant insuffisamment procédé à des provisionnements feront l'objet d'actions de suivi spécifiques.
Alors que le stock de prêts bancaires non performants a poursuivi sa baisse (402 milliards d'euros en septembre 2021, soit 2,2% du stock total), le superviseur européen fait état de signaux indiquant une détérioration de la qualité du crédit, surtout dans les secteurs d'activité ayant le plus bénéficié d'un soutien budgétaire d'urgence.
« Ces évolutions doivent être suivies avec attention », prévient la BCE.
Enfin, en matière de gouvernance, le superviseur européen fait état de faiblesses dans la capacité de certains conseils d'administration à gérer les risques ainsi que d'un manque d'attention à la question de la diversité.
Voir les résultats de l'exercice 'SREP' 2021: https://aeur.eu/f/b4 (Mathieu Bion)