Bruxelles, 18/07/2011 (Agence Europe) - Le commissaire chargé du Marché intérieur Michel Barnier a estimé, lundi 18 juillet, que l'Autorité européenne de supervision bancaire (EBA) avait fait « du bon travail » dans le cadre des tests de résistance bancaire. Selon lui, l'accroissement de « la transparence », le choix de critères plus stricts et la révision des résultats par les pairs concourent à rendre l'exercice 2011 « crédible et sérieux ». Quant aux critiques formulées, elles vont dans les deux sens, a-t-il noté: d'un côté, l'EBA aurait opté pour des critères trop sévères et, de l'autre, le risque souverain aurait été sous-estimé. « Nous nous attendons à ce que les banques n'ayant pas atteint le seuil (de solvabilité) et qui l'ont atteint mais présentent des faiblesses substantielles prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer leurs fonds propres », déclarent les commissaires Barnier et Rehn dans un communiqué conjoint. D'abord en levant des fonds privés, voire en faisant appel à l'aide publique. La date de limite de recapitalisation est fixée à fin 2012.
Les bourses étaient en baisse, lundi, au premier jour d'ouverture après la publication, vendredi dernier, des résultats des 'stress tests' (EUROPE n°10420). Cette tendance était autant due à la diminution des valeurs financières qu'aux tensions persistantes sur les marchés de la dette souveraine, dans la perspective du Sommet de l'Eurozone du jeudi 21 juillet (voir autre nouvelle). Étaient passées au crible les données sur les expositions des banques aux titres de dette souveraine afin d'évaluer la capacité de l'industrie à résister à un éventuel défaut d'un pays de la zone euro, une hypothèse que les 'stress tests' n'ont pas prise en compte. 90 banques européennes ont été analysées au regard d'un scénario adverse sur deux ans (EUROPE n°10340). Pour réussir le test, elles devaient maintenir un noyau de fonds propres (core 'Tier 1') supérieur à 5% de leurs actifs. Au final, huit banques ont échoué, faisant apparaître un déficit cumulé de fonds propres de 2,5 milliards d'euros: cinq établissements espagnols (CatalunyaCaixa, Unnim, Caja Mediterraneo, Caja3, Banco Pastor), deux grecs (ATEBank, Eurobank EFG) et l'autrichien Volksbanken. Recalée, la banque allemande Helaba Seize a décidé de se retirer de l'exercice 2011, arguant de désaccords méthodologiques.
Seize banques ont passé les tests de justesse (ratio core 'Tier 1' situé entre 5% et 6%): sept espagnoles (Banco Popular, Caixa Galicia, Bankinter, BFA-Bankia, Banca Civica, Caixa Ontinyent, Banco de Sabadell), deux allemandes (HSH Nordbank, Norddeutsche Landesbank), deux grecques (Piraeus Bank Group, TT Hellenic Postbank), deux portugaises (Espirito Santo, Banco comercial portuguès), l'italienne Banco Popolare, la slovène Nova Ljubljankska Banka et la chypriote Marfin Pop. Bank. Saluant l'effort de transparence de l'Espagne où « 25 banques » ont été testées, M. Barnier a estimé que les grandes institutions espagnoles étaient « solides ». Pour les cinq établissements ayant échoué aux tests, il revient aux autorités espagnoles de prendre leur responsabilité sur la nécessité - ou non - de les recapitaliser, a-t-il considéré. La Banque d'Espagne considère que les cinq banques en question n'auront pas besoin de lever de nouveaux fonds propres, les provisions contra-cycliques engrangées en période de croissance couvrant leurs besoins. En Grèce, les 'stress tests' ont visé les six plus grands établissements représentant plus de 90% du secteur. « Cinq banques sont clairement au-dessus du seuil ou proches du seuil », se félicite le ministre grec des Finances Evángelos Venizélos dans un communiqué. Et de rappeler que l'ATE Bank, nationalisée, faisait l'objet d'un programme de restructuration devant mener à la privatisation. (M.B.)