Mesurer les risques climatiques est un défi pour les assurances, ont estimé des experts lors d’une conférence sur la finance durable organisée par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA), mercredi 7 décembre.
Discutant du changement climatique et de la stabilité financière, les panélistes ont fait valoir l’importance de modifier les tests de risques, les scénarios de chocs et leur analyse.
Vicky Saporta, présidente du comité exécutif de l’Association internationale des contrôleurs d'assurance (AICA) et directrice de l’autorité de régulation prudentielle au sein de la Banque d'Angleterre, a expliqué que les tests de risques (‘stress tests’) réalisés actuellement ne prennent en compte que le court terme.
Les scénarios de chocs et leur analyse étant réalisés à des horizons de moyen terme, ils sont désormais de plus en plus utilisés. « Le travail sur les données historiques est moins pertinent, car on fait face à un phénomène nouveau », a-t-elle souligné, ajoutant que la gestion des risques doit être tournée vers l'avenir.
La difficulté réside également dans le fait que les assureurs se basent sur ce que les gouvernements vont mettre en place pour lutter contre le changement climatique.
« Les conséquences ultimes de ces risques lorsqu'ils se cristallisent peuvent avoir un impact sur la protection des assurés », a-t-elle indiqué.
Martin Spolc, chef d'unité 'Finance durable' au sein de la Direction générale de la stabilité financière et des marchés des capitaux (DG FISMA) de la Commission européenne, a insisté sur la « nécessité d'améliorer l'identification, la mesure et la gestion des risques au niveau du système ». Pour lui, il est aussi nécessaire de « renforcer la coopération entre la Commission, les décideurs politiques et les superviseurs européens ».
« Il faut intensifier le travail pour développer des scénarios méthodologiques cohérents et pertinents afin de quantifier le risque de durabilité et d'améliorer la gestion des risques », a-t-il conclu. (Anne Damiani)