Entre mars et juin, le secteur bancaire européen est demeuré fortement capitalisé, a disposé d'amples liquidités et a continué de prêter à l'économie réelle, a constaté l'Autorité bancaire européenne (ABE) en dévoilant, vendredi 11 décembre, son exercice 2020 d'analyse des risques financiers et de transparence, mené sur un panel de 192 banques situées dans 26 pays européens, dont six institutions financières britanniques.
Les banques passées au crible détenaient en moyenne des fonds propres de qualités optimale (CET1) à hauteur de 14,6% du total du capital détenu fin mars et de 15,0% fin juin, conformément aux exigences règlementaires en vigueur. Ce niveau moyen était de 14,4% du total du capital détenu à la fin du premier trimestre et de 14,7% à la fin du deuxième trimestre, selon les exigences règlementaires qui seront applicables à la fin de la période transitoire.
Concernant le ratio de liquidité, le niveau moyen observé était de 148,9% à la fin du premier trimestre 2020 et de 166,0% à la fin du deuxième trimestre.
Sur la période observée, le niveau des prêts non performants ('non performing loans' ou NPL) est resté faible à 3,0% du total des encours de prêts en mars et à 2,9% fin juin. Néanmoins, l'ABE observe des « signes de détérioration » et « une détérioration de la qualité des actifs bancaires est attendue au cours des prochains trimestres ». Elle note, par exemple, que les expositions des banques passées au crible à des prêts dont la qualité s'est dépréciée (niveau 2 de la norme IFRS 9 et expositions renégociées) « ont augmenté sensiblement ». En outre, l'extinction graduelle des mesures d'urgence liées à la pandémie de Covid-19, telles que les moratoires sur les remboursements et les garanties publiques, aura probablement un impact négatif.
Afin de faire face à la deuxième vague de Covid-19, l'autorité européenne a réactivé, jusqu'au 31 mars 2021, ses lignes directrices d'avril relatives aux moratoires sur les remboursements de prêts bancaires (EUROPE 12615/22).
Voir l'analyse des risques et l'exercice 2020 de transparence : https://bit.ly/346jPxv (Mathieu Bion)