L'Autorité bancaire européenne (ABE) a dévoilé, lundi 20 janvier dans la soirée, les paramètres de l'exercice 2025 du test de résistance bancaire qu'elle opérera sur 64 groupes bancaires (dont 51 banques actives au sein de l'union bancaire) et dont les résultats seront connus début août.
Le stress test comparera, sur une période triennale, la solvabilité des banques formant le panel en cas de retournement abrupt de la conjoncture économique, que provoqueraient de fortes tensions géopolitiques. A été ainsi modélisé un scénario macroéconomique adverse (hausse du protectionnisme commercial, explosion des prix énergétiques et des matières premières, perturbations sur les chaînes d'approvisionnement, effondrement de la consommation privée et de l'investissement) selon lequel la chute du PIB de l'UE atteindrait 6,3% de façon cumulative.
En conséquence, ce scénario adverse prévoit une forte hausse du chômage (6,1% au-dessus du scénario de base), ainsi qu'une poussée de l'inflation (5,0% en 2025, 3,5% en 2026, 1,9% en 2027). Le choc macroéconomique sera diffusé au sein de seize secteurs d'activités afin d'évaluer la performance des banques testées en fonction de leurs expositions sectorielles.
Plus d'informations : https://aeur.eu/f/f53 (Mathieu Bion)