Sur un panel de 222 banques représentant 80% des actifs couverts par une stratégie de résolution bancaire, 105 banques respectaient, fin 2018, leurs exigences en matière de détentions de fonds propres et d'actifs éligibles (MREL) mobilisables en cas de résolution bancaire, tandis qu'un déficit total en instruments MREL de 178 milliards d'euros était observé pour les autres banques du panel.
Tels sont les principaux résultats du premier rapport quantitatif sur le respect des exigences en instruments MREL qu'a présenté l'Autorité bancaire européenne, lundi 17 février.
Pour l'autorité européenne, l'industrie bancaire a fait de « grands progrès » dans la mise en place de stratégies destinées à se préparer à une résolution, mais les banques doivent aussi profiter des conditions favorables sur les marchés pour émettre des instruments MREL éligibles.
L'ABE note que 65 banques - parmi les 117 établissements qui ne respectaient pas, fin 2018, leurs exigences - détiennent 67 milliards d'euros d'instruments financiers dont la nature est proche de celles des instruments éligibles.
« Cela montre que certaines banques ont déjà une base d'investisseurs 'sophistiqués' susceptibles d'investir dans des titres de dette non garantie de long terme, tels que des instruments MREL », a estimé l'autorité.
Les exigences en instruments financiers mobilisables en cas de résolution bancaire représentent 26,5% des actifs à risques pondérés ('risk-weighted assets') pour les groupes bancaires systémiques (G-SIIs) et 19% pour les banques non systémiques dont les actifs totaux sont inférieurs à 1 milliard d'euros.
Sur le panel de 222 banques analysées, 50 institutions financières sont danoises, 33 polonaises, 24 autrichiennes, 14 britanniques, 12 espagnoles, 9 allemandes et 8 françaises ou italiennes.
Voir le rapport de l'ABE : http://bit.ly/2HsnE4x (Mathieu Bion)