L'Autorité bancaire européenne (ABE) a donné le coup d'envoi, vendredi 31 janvier, de l'exercice 2020 des tests de résistance bancaire dont les résultats seront publiés le 31 juillet.
Pour la première fois, le scénario retenu se base sur une récession économique au niveau de l'UE couplée à un environnement de taux bas, voire négatifs, sur une période prolongée ('lower for longer narrative'), le tout dans un environnement caractérisé par de fortes tensions commerciales au niveau international.
Notamment, d'ici à 2022, le PIB de l'Union chuterait au pire de 4,3%, le taux de chômage augmenterait de 3,5%, les cours boursiers perdraient 25% dans les économies développées et 40% dans les économies émergentes, tandis que les prix immobiliers chuteraient de 16% dans le secteur résidentiel et de 20% dans le secteur immobilier commercial.
L'échantillon est composé de 51 groupes bancaires européens, dont 35 sont directement supervisés par la BCE en tant que superviseur bancaire unique au sein de l'union bancaire. Près de 70% des actifs bancaires totaux gérés dans l'UE (plus la Norvège) seront ainsi couverts. À noter que les banques britanniques sont aussi incluses, puisque les tests se dérouleront durant la période de transition post-Brexit qui court jusqu'à fin 2020.
À l'instar des deux exercices précédents, aucun seuil quantitatif (matérialisé par un niveau de fonds propres de qualité optimale) n'est fixé qui permettrait de déterminer si une banque a réussi ou échoué au test de résistance. Mais la publication des résultats des tests de résistance pourra s'accompagner d'une obligation pour certaines banques de consolider davantage leur capital.
Plus d'informations : http://bit.ly/2tcBSCS (Mathieu Bion)