L'Autorité bancaire européenne (ABE) a dévoilé, mardi 31 janvier, la méthodologie qu'elle appliquera dans le cadre des tests de résistance destinés à passer au crible la solidité de 70 grandes banques de l'Union européenne plus la Norvège (20 institutions financières de plus qu'en 2021), couvrant ainsi 75% du total des actifs bancaires.
L'autorité européenne a imaginé pour l'UE un scénario socioéconomique triennal adverse plus dur que lors des éditions précédentes. Selon ce scénario, la persistance de l'agression russe en Ukraine et ses répercussions économiques (flambée des prix énergétiques et des matières premières, hausse des taux d'intérêt, forte correction de la valorisation des actifs sur les marchés financiers) maintiendrait l'inflation à un niveau très élevé : 9,7% en 2023, 5,3% en 2024 et 3,8% en 2025. Sur trois ans, la récession serait aigüe dans l'UE, avec une contraction du PIB cumulée de 6,0%, soit une déviation de 9,8% par rapport au scénario de base retenu.
Sur la base de ces paramètres, l'ABE analysera l'évolution de plusieurs types de risques ayant un fort impact sur la solidité des banques, tels que les risques de crédit, ceux liés à la titrisation inclus, ainsi que les risques de marché et opérationnels.
Les résultats finaux des 'stress tests' de l'ABE sont attendus fin juillet.
Plus d'informations : https://aeur.eu/f/55l (Mathieu Bion)