Après le report de l'édition 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, l'Autorité bancaire européenne (ABE) a initié, vendredi 29 janvier, l'exercice 2021 des tests de résistance de 50 grandes banques européennes couvrant près de 70% des actifs bancaires dans l'UE plus la Norvège. Résultats attendus fin juillet.
Les scénarios envisagés tiennent compte des inquiétudes actuelles sur une possible dégradation de la situation économique pouvant découler d'une prolongation de la pandémie, qui se caractériserait notamment par une forte perte de confiance des opérateurs économiques combinée à un environnement où les taux d'intérêt seraient plus faibles et plus longtemps.
Dans le pire scénario envisagé, l'ABE envisage une chute cumulée du PIB dans l'UE de 3,6% d'ici à 2023, une augmentation du chômage de 4,7%, une chute des prix immobiliers de 16,1% pour le logement résidentiel et de 31,2% pour l'immobilier commercial. Sur les marchés financiers, les actions perdraient, dès la première année, 50% de la valeur dans les pays développés et 65% dans les pays émergents.
L'objectif des 'stress tests' est d'analyser la capacité des banques à résister à ces scénarios adverses grâce aux coussins de fonds propres réglementaires accumulés après la crise financière de 2008. Les données recueillies permettront aux décideurs politiques de réfléchir à de possibles stratégies de sortie des mesures d'aide d'urgence (aides d'État) agréées en 2020 ou, au besoin, à des mesures additionnelles, si la situation le requiert.
Figurent dans le panel des groupes bancaires analysés 2 banques autrichiennes, 2 belges, 7 allemandes, 3 danoises, 4 espagnoles, 2 finlandaises, 7 françaises, 1 hongroise, 2 irlandaises, 5 italiennes, 5 néerlandaises, 1 norvégienne, 2 polonaises, 2 portugaises et 5 suédoises.
Voir la note méthodologique de l'ABE : https://bit.ly/36wZJO3
Voir la note du Comité européen du risque systémique (ESRB) : https://bit.ly/3raK2nQ (Mathieu Bion)