Bruxelles, 23/10/2013 (Agence Europe) - La Banque centrale européenne (BCE) a dévoilé, mercredi 23 octobre, la façon dont elle analysera la solidité de 128 banques de la zone euro dans les 12 mois à venir en coopération avec les autorités nationales et le cabinet Oliver Wyman. Objectif: identifier les éventuels déficits en capital avant d'exercer, à partir de novembre 2014, la compétence de superviseur bancaire unique.
Son président, Mario Draghi, présentera, ce jeudi lors du dîner du Conseil européen (voir autre nouvelle), la méthodologie retenue pour cet exercice, « le plus étendu jamais effectué eu égard au nombre de banques ainsi qu'à la taille et à l'ampleur géographique de l'échantillon retenu », selon l'Institut de Francfort.
L'objectif poursuivi est triple: - accroître la transparence en améliorant la qualité de l'information disponible sur les états financiers des banques ; - identifier et appliquer des mesures correctrices ci et là où cela s'avérera nécessaire ; - restaurer la confiance des investisseurs sur la solidité du secteur bancaire européen.
'backstops'. La BCE estime à cet titre « crucial » que les 18 pays concernés disposent, avant la publication des résultats, de filets de sécurité aux niveaux national et européen afin d'apporter un soutien, en dernier recours, à la recapitalisation bancaire si les moyens privés (cession d'actifs, levée de capitaux) ont été épuisés. Un sujet épineux qui divise fortement les États membres (EUROPE 10943) et est à rapporter à la mise en garde de la BCE contre une application zélée des règles révisées sur les aides d'État (EUROPE 10947).
Entériné définitivement la semaine dernière par le Conseil Écofin (EUROPE 10942), le mécanisme unique de supervision bancaire identifie les banques de la zone euro d'importance systémique au moyen des critères suivants: - valeur totale des actifs supérieure à 30 milliards d'euros ; - ratio des actifs par rapport au PIB du pays d'origine supérieur à 20%, à moins que la valeur totale des actifs soit inférieure à 5 milliards d'euros ; - les plus grandes banques de chaque pays. La BCE a décidé d'appliquer une marge de déviation de 10% à ces critères lorsqu'elle a constitué la liste des institutions concernées. La répartition des 128 banques (124 sièges + 4 filiales) dont les bilans seront épluchés est la suivante: 24 établissements de crédit allemands, 16 espagnols, 15 italiens, 13 français, 7 néerlandais, 6 autrichiens/belges/luxembourgeois, 5 irlandais, 4 chypriotes/grecs/portugais, 3 estoniens/finlandais/lettons/slovènes/slovaques/maltais.
La BCE examinera, de manière quantitative et qualitative, les risques présents sur les bilans bancaires, parmi lesquels les risques de liquidité, liés à l'endettement avec effet de levier ('leverage') et de financement. Elle procédera aussi à une évaluation de la qualité des actifs bancaires au 31 décembre 2013. Figure à la base de cet examen « vaste et complet » l'exigence pour les banques de disposer d'un ratio de solvabilité de 8% (4,5% d'actifs CT1 + 2,5% de coussin de capital + 1% de coussin supplémentaire lié à l'importance systémique des banques concernées). L'analyse des bilans bancaires épluchera aussi la qualité des prêts non-performants (en retard de paiement de plus de 90 jours), les prêts restructurés et l'exposition à la dette souveraine. S'appuyant sur l'analyse des risques et l'évaluation des bilans bancaires, un 'stress tests' piloté par l'Autorité bancaire européenne (ABE) sera opéré dans la foulée afin d'évaluer la capacité des banques à résister à un scénario hypothétique de crise.
Saluant la présentation de cette méthodologie, la Fédération bancaire européenne a estimé qu'« autant de banques que possible devraient être placées sous la supervision directe de la BCE ». (MB)