La Banque centrale européenne, agissant en tant que superviseur unique au sein de l'union bancaire en zone euro, a dévoilé, lundi 18 octobre, la méthodologie qui sera appliquée au stress test climatique qu'elle effectuera de mars à juillet 2022.
Trois modules seront mis en œuvre : - un questionnaire évaluera la façon dont les banques intègrent l'aléa climatique dans leur processus de gestion des risques ; - une analyse comparée permettra de jauger les banques en fonction de plusieurs paramètres tels que leurs revenus commerciaux issus d'industries fortement émettrices de carbone ou le volume d'émissions de gaz à effet de serre qu'elles financent ; - un test de résistance analysera la façon dont des conditions climatiques extrêmes affecteraient chaque banque l'année prochaine, la vulnérabilité des institutions financières en cas de forte augmentation des émissions de carbone sur les trois prochaines années ainsi que le comportement des banques face à un scénario de transition écologique sur les trente prochaines années.
Ce test de résistance, indique la BCE, constituera un exercice d'apprentissage tant pour les superviseurs que pour les banques elles-mêmes et permettra d'accroître et d'affiner les données disponibles sur la façon dont les banques appréhendent les différents aspects du risque climatique. Et de souligner que le stress test n'aura « aucun impact direct » en termes d'exigences en fonds propres (via le pilier II des règles prudentielles bancaires).
Plus d'informations : https://bit.ly/3aSGNuQ
Dossier sur le stress test climatique : https://bit.ly/3ASK1ZZ (MB)