L'examen ciblé des modèles internes ('targeted review of internal models', TRIM), que la BCE a effectué auprès de 65 grandes banques de la zone euro et rendu public lundi 19 avril, a mis en lumière plus de 5 000 lacunes sur la façon dont ces institutions financières complexes évaluent leurs actifs risqués, composés pour l'essentiel de prêts accordés aux ménages et entreprises.
Pour remédier aux lacunes identifiées, la BCE, agissant en tant que superviseur bancaire unique au sein de la zone euro, a imposé aux banques concernées de mettre en œuvre des actions correctrices dans des délais précis. « L'examen TRIM a ainsi entraîné une augmentation de 12%, soit 275 milliards d’euros, des actifs pondérés en fonction des risques mesurés grâce aux modèles ayant fait l’objet d’une enquête », souligne-t-elle dans un communiqué.
Autrement dit, il a entraîné, « sur la période 2018-2021, une baisse d’environ 70 points de base du ratio de fonds propres de base de catégorie optimale (CET1) des banques utilisant des modèles internes ».
La BCE n'a pas détaillé les résultats de l'examen par banque ou par pays. Le ratio de solvabilité des banques concernées ne devrait néanmoins pas passer en dessous du niveau minimum requis par le droit de l'UE, celles-ci ayant déjà pris en compte les injonctions du superviseur unique depuis 2018 ou s'apprêtent à le faire pour les notifications reçues début 2021.
Voir les résultats de l'examen : https://bit.ly/2Qj60bc (Mathieu Bion)