Le ratio moyen des fonds propres de qualité optimale (CET1) par rapport aux actifs totaux détenus par le secteur bancaire européen a légèrement augmenté, passant de 14,3% fin juin 2018 à 14,4% fin juin 2019 (scénario où les règles découlant de l'accord 'Bâle III' sont totalement applicables), a indiqué l'Autorité bancaire européenne, en publiant, vendredi 29 novembre, son exercice 2019 de transparence.
Ce rapport sur les risques et les vulnérabilités du système bancaire, qui fournit des données comparables sur 131 banques de 27 pays de l'UE et de l'Espace économique européen, indique que la qualité des actifs détenus a continué de s'améliorer, même si à un rythme moins rapide.
Ainsi, le ratio moyen de prêts bancaires non performants ('non performing loans' ou NPL) est passé de 3,6% en juin 2018 à 3% en juin 2019. La baisse (en %) est la plus marquée dans les pays où les prêts NPL sont les plus présents, à Chypre et en Grèce. À Chypre, le ratio est notamment passé de 35% à un peu plus de 20%.
« Cependant, la focalisation sur des expositions plus risquées ces dernières années, combinée avec une détérioration des perspectives macro-économiques, pourrait modifier cette tendance », pesant encore sur la profitabilité du secteur bancaire, note l'ABE.
L'autorité européenne invite les banques à profiter d'un environnement à taux d'intérêt faibles pour constituer des réserves en fonds propres (MREL) pouvant être mobilisés en cas de résolution. Elle est d'avis qu'il convient d'analyser l'impact sur la stabilité des dépôts bancaires de la pratique croissante visant à pratiquer des taux d'intérêt négatifs sur les prêts contractés par des entreprises ou certains particuliers.
Enfin, les banques devraient identifier leurs faiblesses vis-à-vis des risques découlant du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
Voir les résultats de l'exercice de transparence : http://bit.ly/2Oy82R7 (Mathieu Bion)