L’Autorité bancaire européenne (ABE) a donné, mercredi 31 janvier, le coup d’envoi de ses tests de résistance bancaire (‘stress tests’) qui s’appliqueront en 2018 à 48 banques européennes, soit 70% du secteur bancaire de l’UE. Les résultats sont attendus d'ici le 2 novembre 2018 (EUROPE 11895).
L’ABE avait déjà dévoilé sa méthodologie finale fin novembre (EUROPE 11804). La nouveauté, par rapport à l'exercice précédent, est qu'elle intègre l'impact de la mise en œuvre de la norme internationale d'information financière IFRS 9.
Par rapport au scénario de base, le scénario de crise dans lequel les banques sont testées implique un taux de croissance du PIB de -1,2% en 2018, -2,2% en 2019 et +0,7% en 2020. Globalement, il implique une déviation du PIB de 8,3% en 2020 par rapport à son niveau de base, ce qui constitue le scénario le plus grave à ce jour, en termes d’écart du PIB, par rapport aux exercices 2014 et 2016, a déclaré l'Autorité dans un communiqué.
Il comprend également une hausse du chômage, une baisse de l'indice des prix à la consommation harmonisé ainsi qu’une chute des prix de l'immobilier résidentiel d’ici 2020.
Élaboré par le Comité européen du risque systémique, le scénario de crise repose sur quatre risques systémiques, identifiés comme les menaces actuellement les plus importantes pour la stabilité du secteur bancaire de l'UE à savoir : - un retournement abrupt des primes de risque sur les marchés financiers mondiaux, qui se répercuterait sur les pays européens et conduirait à un resserrement des conditions financières ; - un effet de rétroaction négatif entre la faible rentabilité des banques et une croissance nominale faible résultant de la baisse de l’activité économique dans l’UE ; - des risques de liquidités dans le secteur financier non bancaire avec de potentielles retombées sur l’ensemble du système financier ; - le tout, amplifié par des inquiétudes croissantes concernant la viabilité de la dette publique et privée dans un contexte d’incertitude politique accrue.
L'ABE précise que ce scénario a été conçu pour assurer « un niveau de gravité adéquat dans tous les pays de l’UE » et qu'il comprend par ailleurs un large éventail de risques macroéconomiques pouvant être associés au Brexit. (Marion Fontana)