Bruxelles, 13/05/2014 (Agence Europe) - La Française Danièle Nouy, qui préside le comité unique de supervision bancaire au sein de la BCE, a donné un aperçu quantitatif du chantier que représente l'analyse de la solidité du secteur bancaire de la zone euro qu'effectuent actuellement la BCE, sous la forme d'une évaluation des actifs, et l'Autorité bancaire européenne (ABE), qui pilotera des 'stress tests' dans la foulée.
« Pour illustrer l'étendue et le caractère exhaustif de l'évaluation des actifs, laissez-moi rappeler certains chiffres. Au total, environ 760 portefeuilles de crédit émanant de 128 banques ont été sélectionnés pour l'évaluation. Celle-ci couvre 3 720 milliards d'euros d'actifs pondérés par les risques, représentant 58% de tous les actifs de cette nature détenus par les banques entrant dans le champ d'application de l'évaluation. Elle impliquera une analyse d'environ 135 000 dossiers de crédit », a déclaré Mme Nouy, lundi 12 mai à Vienne, lors d'une conférence organisée par la Banque centrale autrichienne.
Cet examen devrait être terminé d'ici à fin juillet. Dans la foulée, l'ABE procédera à un test de résistance bancaire sur la base de critères plus contraignants que lors d'exercices précédents. Selon le scénario de départ, les banques devront détenir 8% de fonds propres de qualité optimale (CET1). Ceux-ci ne pourront être inférieurs à un seuil de 5,5% en cas de retournement exceptionnel de la conjoncture (récession de 2,2% en 2014, de 5,6% en 2015 et 7% en 2017).
Les résultats de cet exercice sans précédent, qui met en jeu la crédibilité de la BCE, seront connus en octobre, juste avant que l'Institut monétaire de Francfort n'assume sa tâche de superviseur unique dans le cadre du mécanisme unique de supervision bancaire (SSM), à partir de novembre.
L'industrie bancaire voit d'un bon oeil l'exercice en cours. Elle souligne notamment que la BCE a répondu positivement aux craintes qu'elle a soulevées concernant la quantité d'informations requises. Selon elle, les banques européennes anticipent le bulletin de santé en cours de réalisation en assainissant leurs bilans bancaires afin de passer sans encombre l'évaluation de la BCE. Les déficits en fonds propres devraient plutôt être identifiés par les 'stress tests' de l'ABE. Néanmoins, l'industrie reconnaît que cet exercice, outre l'effet cumulé du tour de vis réglementaire effectué au niveau européen, a aussi pour effet de rendre les banques plus prudentes et de réduire leurs prêts à l'économie réelle. (MB)