Bruxelles, 18/03/2011 (Agence Europe) - L'Autorité bancaire européenne (EBA) a publié, vendredi 18 mars, la méthodologie qu'elle préconise pour l'exercice 2011 des tests de résistance bancaire. Ces tests visent à évaluer la solidité des banques européennes concernées en analysant leur capacité à résister à une détérioration potentielle de la conjoncture économique. Coordonnés par l'autorité européenne en liaison avec le Comité européen du risque systémique, ils seront réalisés de mars à juin par les superviseurs nationaux en plus des tests réguliers que ceux-ci pratiquent déjà. Les résultats du 'stress test' seront connus mi-juin banque par banque, sachant que l'échantillon des établissements de crédit passé au crible correspondra à une couverture du marché supérieure à 60% des actifs bancaires en Europe et à 50% dans chaque État membre.
Comme elle l'avait fait il y a une semaine lorsque la méthodologie des tests avait fuité dans la presse financière (EUROPE n°10332), l'EBA assure que le scénario retenu est « plus sévère » que celui utilisé l'année dernière. Elle retient notamment l'hypothèse d'une chute du produit intérieur brut de la zone euro de 0,5% en 2011 et de 0,2% en 2012 (respectivement -0,4% et 0% dans l'UE). Ces données équivalent à une déviation de 4% par rapport aux prévisions économiques pour ces deux années, supérieure à celle de 3% examinée en 2010.
Pour 2011, le scénario prévoit également une persistance de la crise de la dette souveraine dans l'Eurozone, un effondrement de la demande aux États-Unis et une chute du dollar américain. Les marchés boursiers baisseraient de 15% dans l'UE et les coûts de refinancement interbancaire augmenteraient de 1,25%. Le ratio de solvabilité (core Tier 1 capital) requis sera « plus restrictif », une définition précise dans ce domaine devant encore être prise. L'autorité européenne demande également aux banques européennes d'adopter une approche « statique » de leur bilan au 31 décembre 2010. Requise pour la première fois, « cette approche garantira la cohérence et empêchera les banques de faire valoir qu'elles modifieront leur modèle ou vendront certains actifs risqués pour dissiper les risques », assure l'autorité européenne. Quant au risque de liquidité, il ne fera pas partie du 'stress test' à proprement parler. Compte tenu de la sensibilité du sujet, une analyse spécifique aura lieu en parallèle et ses résultats ne seront pas rendus publics.
En 2010, seulement sept banques (5 espagnoles, 1 allemande et 1 grecque) ont échoué au 'stress test'. La crédibilité de cet exercice a été mise à mal après que les déboires de deux banques irlandaises, qui avaient passé le test sans encombre, ont obligé l'Irlande à faire appel au fonds européen de sauvetage. (M.B.)