Bruxelles, 24/02/2016 (Agence Europe) - L'Autorité bancaire européenne (ABE) a dévoilé, mercredi 24 février, la méthodologie et les scénarios économiques qui seront appliqués lors de la campagne 2016 des tests de résistance bancaire (EUROPE 11425).
Basés sur les états financiers de 51 établissements bancaires (70% des actifs bancaires couverts) dont une quarantaine d'institutions de la zone euro à la fin de 2015, les 'stress tests' doivent permettre d'analyser la résistance des banques aux risques de crédit, de marché, souverains, opérationnels, liés au financement et à la titrisation.
Pour la première fois, aucun seuil unique qui matérialiserait un déficit en capital n'a été fixé, les banques étant évaluées au regard de ratios en fonds propres réglementaires identifiés sur des bilans dits 'statiques'. L'objectif est, selon l'autorité européenne, d'utiliser les résultats des tests de résistance attendus pour le 3ème trimestre 2016 en tant qu'outil de supervision et de permettre aux superviseurs de prendre des mesures prudentielles spécifiques à la situation de chaque banque.
Les 'stress tests' sont basés sur la capacité des banques à résister à un scénario de crise par rapport à une situation normale. Élaboré par le Comité européen du risque systémique, ce scénario de crise repose sur un retournement abrupt des primes de risques amplifié par une faible liquidité des marchés, sur de faibles perspectives de profitabilité dans les secteurs bancaire et assurantiel, sur des inquiétudes croissantes concernant la viabilité de la dette publique et privée et sur des turbulences dans le secteur bancaire parallèle.
Par rapport au scénario de base, le scénario de crise implique une chute du PIB de 3,1% en 2016, 6,3% en 2017 et 7,1% en 2018. Il comprend également une chute des prix de l'immobilier résidentiel et commercial ainsi qu'un affaiblissement des monnaies d'Europe centrale et orientale. Par rapport au scénario de base, la croissance du PIB serait entre 2,5% et 4,6% plus faible que prévu en 2018 dans les économies de pays avancés, y compris les États-Unis et le Japon, et entre 4,5% et 9,7% dans les pays émergents, surtout au Brésil, en Russie et en Turquie. (Mathieu Bion)