Bruxelles, 11/05/2011 (Agence Europe) - Les députés de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen ont critiqué, mardi 10 mai, les critères retenus dans le cadre des tests de résistance bancaires en cours de réalisation dans l'Union européenne, principalement l'absence de prise en compte d'un possible défaut d'un pays de la zone euro, dans le cadre d'une question orale posée à la Commission européenne.
« Notre secteur financier est-il prémuni face aux orages de demain ? », s'est interrogé Corien Wortmann-Kool (PPE, néerlandaise). Relayant l'inquiétude de son groupe concernant « la crédibilité » de l'exercice 2011 des 'stress tests', elle a demandé à la Commission européenne quelles dispositions avaient été prises afin que les erreurs de l'exercice 2010 ne se répètent pas (EUROPE n°10356). Il faut que l'Autorité européenne de supervision bancaire (EBA) veille à ce que les critères soient les mêmes pour toutes les banques et tous les États membres, a-t-elle souligné. La crédibilité des tests effectués en 2010 a été mise à mal après que les difficultés de deux banques irlandaises, qui avaient passé les tests sans difficulté, ont contribué à obliger l'Irlande à demander une aide financière. Appelant de ses vœux des 'stress tests' « robustes et transparents », la libérale britannique Sharon Bowles a proposé que l'Europe prenne exemple sur les États-Unis en requérant la publication, avec un décalage de deux ans, du montant des liquidités émises par les banques centrales dont les banques ont bénéficié. « Pourquoi essayer de cacher l'ensemble de l'exposition à la dette souveraine, spécialement quand nous en connaissons la probable réalité ? », a-t-elle ajouté. Et d'estimer qu'il n'y avait « aucune excuse » pour ne pas analyser le portefeuille bancaire ('banking book') dans la mesure où les banques y auraient transféré, pour les conserver, des actifs dont la valorisation a chuté.
Exposition à la dette souveraine. « Il faut beaucoup plus de clarté sur les expositions vis-à-vis de la dette souveraine », a reconnu Michel Barnier. Selon le commissaire chargé du Marché intérieur, le scénario de l'EBA prévoit « un choc significatif sous la forme de variations du cours de la dette et du coût de son financement » mais qui, il est vrai, « ne s'étend pas au cas de défaillance du remboursement de la dette souveraine » et « n'aurait pas d'impact sur les obligations souveraines détenues dans le portefeuille de négociation, le 'trading book' ». M. Barnier y a vu l'explication suivante: le scénario retenu devant être « plausible » et compte tenu de la création des fonds européens de sauvetage (EFSF, EFSM), la Commission et l'EBA estiment « beaucoup plus utile d'assurer la transparence totale vis-à-vis des expositions à la dette souveraine telles qu'elles apparaissent dans le portefeuille bancaire et de négociation ». En 2011, la publicité sur cette exposition sera « plus détaillée » qu'en 2010, a-t-il assuré.
Concernant les mesures correctives « appropriées » à adopter en cas d'échec aux tests, le commissaire a rappelé que les banques impliquées devront « avant tout se tourner vers le secteur privé ». « Si et seulement si c'est nécessaire, un soutien public pourra être envisagé », a-t-il admis, à condition que les aides publiques respectent les règles européennes de concurrence. M. Barnier a aussi rappelé que les 'stress tests' 2011 couvriront « 65% du secteur bancaire en termes d'actifs totaux » et « au moins 50% » des actifs totaux du secteur bancaire dans un même pays. Quant à la proposition de la Commission sur un cadre de gestion de crise, elle sera présentée « avant la fin de l'été », l'objectif étant de doter les superviseurs d'une « boîte à outils » permettant d'assurer, et s'il le faut financer, une restructuration précoce avant d'éviter la catastrophe. (M.B.)