Avec un niveau de prêts bancaires non performants ('non performing loans' ou NPL) évalué à 419 milliards d'euros dans l'Union européenne, soit 2,1% du total des encours (contre 2,3% à la mi-2021 - EUROPE 12846/10), la qualité des actifs financiers a continué de s'améliorer au troisième trimestre 2021, selon les résultats du tableau de bord des risques qu'a publiés l'Autorité bancaire européenne (ABE) lundi 10 janvier.
Après une augmentation significative lors des trimestres précédents, la part des prêts considérés comme sous-performants (phase 2) s'est stabilisée à 380 milliards d'euros, soit 2,0% du total des encours. Et la part des prêts faisant l'objet d'un moratoire sur leur remboursement a encore diminué pour atteindre un total de 50 milliards d'euros, le Portugal et l'Italie faisant état d'un volume respectif de 19,4 et 14,9 milliards d'euros, suivis de l'Espagne avec 9,5 milliards d'euros.
Néanmoins, l'ABE identifie plusieurs sujets d'inquiétudes : - la qualité des actifs bancaires bénéficiant d'un soutien d'urgence mis en place pour affronter la pandémie de Covid-19 (5% des prêts bancaires ayant bénéficié d'un moratoire se sont convertis en prêts NPL) ; - l'évolution du marché immobilier commercial et résidentiel, ce dernier montrant parfois un risque de surchauffe.
Fin septembre 2021, les banques faisaient par ailleurs état d'une forte capitalisation avec un niveau de fonds propres de qualité optimale (CET 1) situé à 15,4% du total des actifs bancaires, si l'on applique totalement les règles prudentielles de l'accord 'Bâle III'. Selon ces règles, le ratio d'endettement avec effet de levier s'élevait à 5,7%.
ESG. D'après le tableau de bord, 80% des banques figurant dans le panel ont indiqué qu'elles prenaient en compte les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en tant que risques de crédit, et 70% les qualifient de risques réputationnels et opérationnels.
Voir le tableau de bord : https://bit.ly/3GpiOBC (Mathieu Bion)