Bruxelles, 23/07/2010 (Agence Europe) - Le Comité européen des contrôleurs bancaires (CEBS) a rendu publics, vendredi 23 juillet au soir, les résultats du second test de résistance bancaire qu'il a coordonné à l'échelle européenne, après celui opéré en 2009 (EUROPE n° 9990). Si le pire scénario incluant une forte dégradation économique combinée à une détérioration sur les marchés de dettes souveraines se matérialisait, les sept banques suivantes - sur les 91 établissements testés - seraient insuffisamment capitalisées (ratio de capital « Tier 1 » inférieur à 6%): la banque allemande Hypo Real Estate, cinq caisses d'épargne espagnoles (Banca Cívica, Banca Espiga, Caixa Catalunya, Unimm et Cajasur) et la banque grecque ATEBank. Ces établissements devront dès lors procéder à une recapitalisation. À l'instar de la banque slovène Nova Ljubljanska Banka, d'autres institutions financières pourraient annoncer une recapitalisation même si elles ont passé le test avec succès. Selon le CEBS, les pertes cumulées que les banques testées essuieraient s'élèveraient à 566 milliards d'euros pour 2010 et 2011.
La Banque centrale européenne, la Commission européenne et le CEBS ont accueilli favorablement, dans un communiqué, les résultats du « stress test » européen qui « confirment la résilience globale du système bancaire européen à des chocs financiers et macroéconomiques et constituent une étape importante vers le rétablissement de la confiance sur les marchés ». Ils invitent les sept banques épinglées à « prendre les mesures nécessaires afin de renforcer leur niveau de capital par le biais de ressources privées et, si nécessaire, en faisant appel aux mécanismes mis en place par les gouvernements nationaux, en conformité avec les règles européennes relatives aux aides d'État ». Et de souligner l'effort de transparence effectué par les opérateurs économiques qui publient des données sur leur niveau de capitalisation au regard des scénarios envisagés ainsi que sur leur exposition aux dettes souveraines des pays de l'UE et de l'Espace économique européen (EEE). Outre son impact sur la confiance, cet exercice d'envergure européenne devrait aussi permettre de soulager la BCE appelée à intervenir pour désamorcer les tensions sur le marché interbancaire.
Portant sur les années 2010 et 2011, le test a considéré deux hypothèses: - une forte rechute de l'économie (diminution de 3 points de PIB par rapport aux prévisions économiques de l'UE pour 2010 et 2011) ; - une détérioration des marchés de la dette souveraine d'une amplitude similaire au climax de la crise de la dette souveraine grecque de mai 2010. Passe sans encombre les examens toute banque qui maintient un certain niveau de fonds propres (capital « Tier one » supérieur à 6%). Parmi les 91 banques de vingt États membres ont figuré 27 banques espagnoles, 14 allemandes, 6 grecques, 5 italiennes, 4 britanniques, 4 françaises, 4 néerlandaises, 4 portugaises, 2 autrichiennes, 2 belges et 2 irlandaises. Les banques testées représentent 65% des actifs bancaires détenus dans l'UE. (M.B.)