Bruxelles, 28/01/2015 (Agence Europe) - La Présidence lettone du Conseil de l'UE suggère un concept basé sur les risques laissant suffisamment de latitude aux superviseurs pour identifier quelles entités bancaires seraient contraintes de séparer leurs activités de détail des activités d'investissement.
« Quasiment tous les États membres » considèrent que la méthodologie proposée par la Commission européenne pour analyser les activités bancaires d'investissement « n'est pas adaptée pour évaluer les risques liés au trading et prendre une décision en matière de séparation », constate la Présidence lettone, dans un document de travail daté du 19 janvier. En outre, les États membres ont exprimé de « sérieuses inquiétudes » sur le fait que la proposition initiale n'apporte pas de clarté suffisante dans l'identification des groupes bancaires qui seraient soumis à une restructuration de leurs activités et ils ne souhaitent pas laisser à la Commission européenne le soin d'en décider à travers une mesure d'exécution.
La Lettonie suggère de classer les groupes bancaires de l'UE dans trois 'zones': - zone verte: les banques pour lesquelles le risque systémique est sous contrôle seraient soumises à une supervision accrue et mettraient en place un contrôle interne plus strict pour rester dans cette catégorie ; - zone jaune: les banques qui ne représentent en principe pas de risque systémique moyennant l'adoption de « mesures additionnelles » (exigences accrues en capital, restrictions sur les activités de trading, gouvernance renforcée, limitation de certaines grandes expositions aux risques) faisant partie d'une 'boîte à outil' à la discrétion du superviseur ne feraient pas l'objet d'une décision de séparation, à moins que le superviseur le juge nécessaire ; - zone rouge: les banques pour lesquelles une séparation des activités de détail et d'investissement serait requise afin de contrôler le risque systémique qu'elles représentent.
Avec un tel concept, les superviseurs disposeraient d'une « flexibilité » suffisante pour placer une entité spécifique dans une zone différente de celle où serait situé le groupe auquel elle appartient. Serait ainsi pris en compte le souhait de certains pays d'exclure certaines filiales très petites, selon la Présidence lettone.
Sur le même mode, les activités bancaires seraient aussi réparties en 3 catégories: - activités blanches: les activités bancaires de détail qui seraient toujours autorisées indépendamment d'une quelconque décision en matière de séparation ; une proposition de compromis de la Présidence lettone élargit la liste d'activités figurant dans la proposition initiale ; - activités noires: les activités qu'une banque de détail ne pourrait pas exercer et qui devraient toujours être transférées à une entité séparée spécialisée dans le trading pour pouvoir demeurer au sein d'un même groupe bancaire ; - activités grises: les activités d'investissement n'appartenant pas aux deux premières catégories, mais qui pourraient être exercées par une banque de détail si le superviseur estime, après évaluation, qu'elles ne représentent pas un risque systémique inacceptable.
Deux ratios permettraient aux superviseurs de déclencher la prise de mesures prudentielles additionnelles: actifs à risques pondérés liés au trading / total des actifs à risques pondérés ; activités de trading / total des activités bancaires. (MB)